个人资料
- 直属机构：商学院
- 联系电话：
- 性别：女
- 电子邮箱：xiux@suda.edu.cn
- 专业技术职务：
- 办公地址：凌云楼1602室
- 毕业院校：德国柏林洪堡大学
- 通讯地址：
- 学位：博士
- 邮编：
- 学历：
- 传真：
教育经历
教育经历：
- 博士,2014-2017,统计与计量经济学,德国柏林洪堡大学
工作经历
工作经历：
- 2020年7月-至今,苏州大学商学院,副教授
- 2017年12月-2020年6月,苏州大学商学院,讲师
个人简历
个人简介：
许秀，商学院副教授，德国柏林洪堡大学博士。主要研究方向包括资产定价、金融风险管理和金融大数据建模。研究成果发表在Journal of Business & Economic Statistics (ABS 4*, FMS A)，Journal of Empirical Finance (ABS 3*, FMS B)，Quantitative Finance (ABS 3*, FMS B)，Economic Modelling (ABS 2*, FMS C)，《经济研究》(FMS T1)、《经济学（季刊）》(FMS T1)、《系统工程理论与实践》(FMS T1)等国内外权威核心期刊上。主持国家自然科学基金面上项目、国家自然科学基金青年项目（已结题）。2017年入选苏州大学优秀青年学者，2018年入选江苏省“双创”博士。担任Economic Modelling，Journal of Asian Economics等SSCI期刊的匿名审稿人。
研究领域
研究领域：
金融风险管理
金融计量
高维非平稳时间序列分析
开授课程
开授课程：
课程教学：
- 1、风险管理,本科生
- 2、高级计量经济学,硕博士研究生
- 3、金融学研究专题,硕博士研究生
- 4、计量经济学,本科生
科研项目
科研项目：
- 1、主持国家自然科学基金面上项目，72273095 , 金融网络分位数模型及尾部风险溢出应用研究，2023-01-01至2026-12-31 , 45万元，在研。
- 2、主持国家自然科学青年科学基金项目，71803140，局部多元分位数模型及尾部风险溢出研究，2019-01-01 至 2021-12-31，18万元，结题。
论文
论文：
- 1、Xu, X.*, Wang, W., Shin, Y., & Zheng C. W., Dynamic Network Quantile Regression Model, Journal of Business & Economic Statistics (ABS 4*, FMS A), 2022: 1-15.
- 2、Xu, X., & Yan, J. G.*, Complete moment convergence for randomly weighted sums of END sequences and its applications, Communications in Statistics-Theory and Methods (SCI), 2021, 50: 2877-2899.
- 3、Xu, X.*, Chen, C. Y. H., & Härdle, W. K., Dynamic credit default swap curves in a network topology. Quantitative Finance (ABS 3*, FMS B), 2019, 19(10): 1705-1726.
- 4、Xu, X.*, Mihoci, A., & Härdle, W. K., lCARE-localizing conditional autoregressive expectiles. Journal of Empirical Finance (ABS 3*, FMS B), 2018, 48: 198-220.
- 5、Niu, L., Xu, X.*, & Chen, Y., An adaptive approach to forecasting three key macroeconomic variables for transitional China. Economic Modelling (ABS 2*, FMS C), 2017, 66: 201-213.
- 6、Xu, X.*, Härdle, W. K., & Klochkov, Y., Localizing Multivariate CAViaR, 2023, submitted. Available at SSRN 3658128.
- 7、许秀，陈国进*, 于金杨, 灾难风险与资产定价—一个拓展的长期风险模型，经济研究 (FMS T1)，2022(11): 191-208.
- 8、牛霖琳, 夏红玉*, 许秀, 中国地方债务的省级风险度量和网络外溢风险, 经济学(季刊) (FMS T1), 2021, 21(03): 863-888.
- 9、陈国进, 许秀*, & 赵向琴, 罕见灾难风险和股市收益——基于我国个股横截面尾部风险的实证分析. 系统工程理论与实践 (FMS T1), 2015, 35(9): 2186-2199.
科技成果
软件著作 软件著作： 专利 专利：
荣誉及奖励
荣誉及奖励：
招生信息
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