Research experience

2018-01 ～2018-02     National University of Singapore, Research Fellow

2017-07 ～2017-08     National University of Singapore, Research Fellow

2016-02 ～ 2017-03    National University of Singapore, Research Fellow

2015-07 ～2015.08  HongKong University, Research associate

2013-09 ～2014.08  Universitéde Brest, France, Postdoctor

2013-08 ～           Soochow University, associate professor

2009-09 ～2013.07  Shandong University, Ph.D student supervised

                            by Prof. Shige Peng

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金融数学、金融科技

Research Interests
· Portfolio selection (投资组合优化)

· Risk measurement （风险度量）

· Robo-advising （智能投顾）
· Deep learning（深度学习数值计算）

· Reinforcement learning（强化学习与优化）

· Machine learning（机器学习与数据挖掘）

· Complex network（复杂网络与系统风险）

· Market microstructure （市场微观结构）

· Economic models with incomplete information （不完全信息经济模型）

· Stochastic control & Game theory （随机控制&博弈论）

 ·Backward stochastic differential equation （倒向随机微分方程）

先后主持国家自然科学基金面上项目2项、青年项目1项、主持江苏省自然科学基金2项、主持上海市开放课题1项。

杂志审稿人

Systems & Control Letters; StochasticProcesses and their Applications; Dynamic Games and Applications; Journal of Economic Dynamics & Control; Mathematical Reviews; Asia-PacificJournal of Operational Research;  ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, Asian Journal of Control, 管理科学学报.

理事成员

中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会常务理事;

中国优选法统筹法与经济数学研究会量化金融与保险分会理事;

中国工业与应用数学金融数学与保险精算分会青年委员；

金融数学与金融数据处理年会程序委员。

Meeting (co-)Organized
2016金融数学与金融数据处理研讨会，苏州
2017金融数学与金融数据处理研讨会，济南

Working Paper

6. Jia Guangyan, Xia Jianming, Xu Yuhong, Zhang Na,  Arrow-Pratt Theory for Variational Preferences:  A Continuous-Time Model, 1-32, Preprint.

5. Xu Yuhong, Zhao Xinyao, How does node centrality in a complex network affects prediction? Preprint.

4. Lu Zhichao, Xu Yuhong, Zhang Yue, Predicting asset price with large volatility. 1-25. Preprint.

3. Xu Yuhong, Yang Shuzhen, Dynamic programming principle for a controlled FBSDE system and associated extended HJB equation, 1-32, Preprint. 

2. Huang Weihuan, Ma Chenghu, Xu Yuhong, Large Shareholder Premium. 1-33, Preprint.

1. Portfolio Selection with Contrarian Strategy, 1-26, Preprint.

Publication

14. Xu Yuhong, Optimal growth under model uncertainty, North American Journal of Economics and Finance 60 (2022): 101634.

13. Dai, Min and Jin, Hanqing and Kou, Steven and Xu, Yuhong, Robo-Advising: A Dynamic Mean-Variance Approach,Digital Finance,3, 81–97 (2021).

12. Pei Ziting, Wang Xishun, Xu Yuhong, Yue Xingye,  A Worst-Case Risk Measure by G-VaR, Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 37, 421–440 (2021). 

11. Dai Min, H Jin, Kou Steven, Yuhong Xu, A dynamic mean-variance analysis for log returns, Management Science, 67(2), 1093–1108, (2021).

10.Jia Guangyan, Xu Yuhong, A note on g-concave function, Acta Mathematica Scientia. (2019), 39B(5): 1–8.

9. Lam C, Xu Yuhong, Yin, G, Dynamic portfolio selection without cash, Quantitative Finance,19(2),(2019), 313-326.

8.Xu, Yuhong. Robust Valuation, Arbitrage Ambiguity and Profit& Loss Analysis. Journal of the Operations Research Society of China 6.1 (2018): 59-83.

7.  Xu Yuhong, Multidimensional dynamic risk measure via conditional g-expectation,Mathematical Finance ,   26(3),  (2016) ,  638–673.

6.Xu Yuhong, An existence theorem for multidimensional BSDEs with mixed reflection, Comptes Rendus Mathematique, 354(11) (2016), 1101-1108.

5. C. Jimenez, M. Quincampoix, Y. H. Xu, Differential games with incomplete information on a continuum of initial positions and without Isaacs condition,Dynamic Games and Applications，March 2016, Volume 6, Issue 1, pp 82–96 

4.  Buckdahn, M. Quincampoix, C. Rainer, Yuhong Xu, Differential games with asymmetric information and without Isaacs condition, 1-21, International Journal of Game Theory，November 2016, Volume 45, Issue 4, pp 795–816

3.  Xu Yuhong, Stochastic maximum principle for optimal control with multiple priors, Systems & Control Letters,  Volume 64, February 2014, Pages 114–118.

2. Xu Yuhong,Multidimensional backward stochastic differential equations with Left-Lipschitz coefficients, J.Math.Sci.Univ. Tokyo, 20 (1) (2013), 115-126.

1. Xu Yuhong, Probabilistic solutions for a class of path-dependent HJB equations, Stochastic Analysis and Applications, 31(3) (2013), 440-459.

资产定价与风险管理

随机控制及金融应用；

机器学习及在金融中的应用；

指导学生获奖：

1. 第七届中金所杯全国大学生金融知识大赛，获奖本科生：一等奖: 钱怡萱，三等奖：胡咏嘉，优胜奖：佘丹怡。

2. 2020江苏省研究生“问题驱动下的数学及应用”学术创新论坛，一等奖，获奖论文：A Worst-Case Risk Measure by G-VaR，获奖人：裴梓婷，2020年12月。

3. 全国第二届研究生工业与金融大数据建模与计算邀请赛，二等奖，获奖学生：许健，陆智超，张越，智星瑞，2021年6月。

4. 2021中新金融科技节数据建模挑战赛，二等奖，获奖学生：陆智超，刘铮，仲启凤。

5. 美国大学生数学建模竞赛，二等奖，获奖学生：林琪萍，吴萃艳，史明仪，2022年6月。

6.2022年江苏省优秀硕士学位论文，获奖学生: 胡伟贤，2022年12月。

7. 全国第三届研究生工业与金融大数据建模与计算邀请赛，二等奖，获奖学生:王慧娟、郑怡婷、闫琛璐、盛耀瑄；三等奖，获奖学生：陈子豪、张恒进、崔明月、时斐凡，2022年11月。

8. 第一届中国研究生金融科技创新大赛社会贡献奖二等奖，获奖学生：张恒进、王艺霏、藏青艳、崔明月、席月，2022年11月。

Useful links:
1. 苏大新闻网

2. 所在团队：http://fineng.suda.edu.cn/cy/list.htm

3. 金融科技的技术概览

1. 招收学术型硕士研究生1-2名，博士0-1名，专硕若干名。不浮躁，喜欢思考钻研。 欢迎有意向的同学提前联系学习；

2. 优先考虑具有较好数学基础、编程或统计基础的同学；

3. 重视培养每一位努力学习科研的同学。