李震雄

李震雄，苏州大学商学院经济系副教授，英国兰卡斯特大学经济学博士，英国华威大学经济学硕士。曾获英国经济与社会研究委员会(ESRC)博士生全额奖学金。任职苏州大学前，曾在西交利物浦大学及英国兰卡斯特大学担任教学科研职务。所著论文发表于《国际金融分析评论(International Review of Financial Analysis)》《期货市场杂志(Journal of Futures Markets)》《国际金融预测杂志(International Journal of Forecasting)》《经济学快报(Economics Letters)》等FMS管理科学高质量期刊。入选江苏省“双创”博士、苏州大学优秀青年学者。现任江苏省金融青年联合会委员。担任《国际金融分析评论(International Review of Financial Analysis)》等国际期刊匿名审稿人。

教育背景

2014-2018 英国兰卡斯特大学经济学博士

2012-2013 英国华威大学经济及国际金融经济学硕士

工作经历

2020-至今 苏州大学商学院经济系副教授

2018-2019 西交利物浦大学国际商学院经济系讲师、智库研究员

2014-2017 英国兰卡斯特大学教学助理

期刊论文

1. Li, Z., Yao, X., & Izzeldin, M. (2023). On the right jump tail inferred from the VIX market. International Review of Financial Analysis, 86 (2023), 102507.

2. Li, Z., Izzeldin, M., & Yao, X. (2020). Return predictability of variance differences: A fractionally cointegrated approach. Journal of Futures Markets, 40(7), 1072-1089.

3. Yao, X., Izzeldin, M., & Li, Z. (2019). A novel cluster HAR-type model for forecasting realized volatility. International Journal of Forecasting, 35(4), 1318-1331.

4. Yao, X., Izzeldin, M., & Li, Z. (2019). Modelling systems with a mixture of I (d) and I (0) variables using the fractionally co-integrated VAR model. Economics Letters, 181, 160-163.

金融经济学，应用经济学